Forex correlation hedging strategy

Usando Correlações de Moeda à sua Vantagem Para ser um comerciante eficaz, a compreensão de sua sensibilidade de carteiras inteira à volatilidade do mercado é importante. Isto é particularmente assim quando forex trading. Porque as moedas são preços em pares, nenhum par único comércios completamente independente dos outros. Uma vez que você está ciente dessas correlações e como eles mudam, você pode usá-los controlar sua exposição global carteiras. Definir a correlação A razão para a interdependência dos pares de moedas é fácil de ver: se você estava negociando a libra britânica contra o iene japonês (par GBP / JPY ), Por exemplo, você está negociando realmente um derivado dos pares de GBP / USD e de USD / JPY conseqüentemente, GBP / JPY deve ser correlacionado um tanto a um se não ambos estes pares da moeda corrente outra. No entanto, a interdependência entre moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares. Enquanto alguns pares de moedas se moverem em tandem, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, que é, em essência, o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1. Uma correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória. Leitura da tabela de correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vamos olhar para as seguintes tabelas, cada uma mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2018. A tabela superior acima mostra que ao longo do mês de fevereiro (um mês) EUR / USD e GBP / USD apresentaram uma forte correlação positiva de 0,95. Isto implica que quando o EUR / USD rally, o GBP / USD também rallied 95 do tempo. Nos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca (0,66), mas no longo prazo (1 ano) os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação. Em contrapartida, o EUR / USD eo USD / CHF apresentaram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isto implica que 100 do tempo, quando o EUR / USD rallied, USD / CHF vendeu fora. Esta relação se mantém mesmo em períodos mais longos, já que os números de correlação permanecem relativamente estáveis. No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Tomar USD / CAD e USD / CHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva durante o ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2018 por uma série de razões, incluindo o rali nos preços do petróleo e do hawkishness do Banco do Canadá. Correlações Do Change É claro então que as correlações mudam, o que torna ainda mais importante seguir a mudança nas correlações. Sentimento e fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar diariamente. Correlações fortes hoje podem não estar em linha com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses ao final também é muito importante. Isto fornece uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso. As correlações mudam por uma variedade de razões, a mais comum das quais incluem políticas monetárias divergentes, sensibilidade de um determinado par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses que o EUR / USD compartilha com outros pares: Calculando Correlações Você mesmo A melhor maneira de manter a corrente na direção e força de seus pares de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas é realmente muito simples. Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você faça o download dos preços diários históricos da moeda, que você pode então transportar para o Excel. No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de rastreamento de um ano, seis, três e um meses dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo. No entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo: 1. Obtenha os dados de preços para seus dois pares de moedas, digamos que eles são GBP / USD e USD / JPY 2. Faça duas colunas individuais, cada uma com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários anteriores que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando 3. Na parte inferior da uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL (4. Destaque todos os dados Em uma das colunas de preços você deve obter um intervalo de células na caixa de fórmula 5. Digite na vírgula 6. Repita as etapas 3 a 5 para a outra moeda 7. Feche a fórmula para que pareça CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. O número que é produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas Embora as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente Uma boa idéia Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de ir sobre como usá-los para sua vantagem. Em primeiro lugar, eles podem ajudá-lo a evitar entrar duas posições que cancelar uns aos outros, Por exemplo, ao saber que EUR / USD e USD / CHF se movem em direções opostas quase 100 de tempo, você veria que ter uma carteira de longo EUR / USD e USD / CHF longo é o mesmo que ter praticamente nenhuma posição - isto é Verdadeiro porque, como a correlação indica, quando o EUR / USD rallys, USD / CHF sofrerá um selloff. Por outro lado, mantendo o EUR / USD longo e o AUD / USD ou o NZD / USD é semelhante ao dobro na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: Vadear no mercado de moeda.) Diversificação é outro fator a considerar. Como a correlação EUR / USD e AUD / USD tradicionalmente não é 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar seu risco um pouco, mantendo uma visão direcional central. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o trader, em vez de comprar dois lotes do EUR / USD, pode comprar um lote do EUR / USD e um lote do AUD / USD. A correlação imperfeita entre os dois diferentes pares de moedas permite uma maior diversificação e um risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes vieses de política monetária, por isso, no caso de um rali do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro. ou vice-versa. Um comerciante pode usar também pip diferentes ou valores pontuais para sua vantagem. Vamos considerar o EUR / USD e USD / CHF mais uma vez. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EUR / USD é de 10 para um lote de 100.000 unidades enquanto o valor de um movimento pip em USD / CHF é 9.24 para o mesmo número de unidades. Isto implica que os comerciantes podem usar USD / CHF para proteger a exposição EUR / USD. Heres como o hedge trabalharia: diga que um comerciante teve uma carteira de um short EUR / USD lote de 100.000 unidades e um curto USD / CHF lote de 100.000 unidades. Quando o EUR / USD aumenta em dez pips ou pontos, o trader ficaria abaixo de 100 na posição. No entanto, uma vez que USDCHF se move em frente ao EUR / USD, a posição curta USD / CHF seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, até 92,40. Isso transformaria a perda líquida da carteira em -7,60 em vez de -100. Evidentemente, este hedge também significa lucros menores no caso de uma forte venda de EUR / USD. Mas no pior cenário, as perdas ficam relativamente mais baixas. Independentemente de você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas em suas contas de negociação. Esse conhecimento ajuda os comerciantes, diversificar, proteger ou dobrar os lucros. The Bottom Line Para ser um comerciante eficaz, é importante compreender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor a sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em tandem um com o outro, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação de moedas ajuda os comerciantes a gerenciar seus portfólios mais apropriadamente. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. Forex Hedging Estratégias para Proteger Investimentos Na negociação de moedas ou qualquer ativo subjacente, variando os níveis de risco estão sempre envolvidos. Não há nenhuma maneira que nós podemos prever o movimento de uma moeda no futuro. O que podemos fazer, no entanto, é limitar o risco empregando estratégias de hedge para proteger nossos investimentos. Existem muitas técnicas utilizadas para proteger uma posição, mas a lógica por trás é simples: quando você está em uma posição longa em um par de moedas específicas, você vai tomar outra posição que iria proteger o seu comércio se o par de moedas se move para baixo. Assim, você limita o risco de queda de sua posição inicial. Da mesma forma, se você estiver em uma posição curta, você assumir uma outra posição para proteger o seu comércio de risco para cima. Aqui estão os métodos comuns usados ​​para realizar um hedge Forex: Simples Forex Hedging Se você é novo para hedging, você pode querer experimentá-lo usando uma estratégia simples em primeiro lugar. A cobertura de forex simples é chamada às vezes hedging direto. Isso acontece quando você tem uma posição longa e curta em um par de moedas. Digamos, por exemplo, você está muito tempo em EURUSD em 1,30 e começou a mover contra você. O que você pode fazer é abrir uma posição curta em EURUSD em talvez 1.28. Se você acha que a taxa de câmbio está em uma tendência de baixa, você pode fechar a posição longa em uma perda e deixar a posição curta executar em um lucro. No entanto, se você não está realmente certo qual a forma como a taxa de câmbio vai se mover, você pode deixar ambas as posições abertas até que um sinal solicita que você feche ou defina um batente para ambos ou qualquer posição. Seja qual for o caso, as perdas iniciais de posições longas são compensadas por cobertura. Se você comprou uma opção de forex, você tem o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um par de moedas específico em um momento especificado no futuro. Como isso vai ajudar você a gerenciar o risco de seus negócios forex Diga, por exemplo, você está muito tempo em EURUSD em 1,35. O que você vai fazer é comprar uma opção de greve forex em 1,34. Desta forma, se o par de moedas sobe, você lucrar com sua posição longa e apenas perder o preço de compra da opção. No entanto, se o par de moedas para baixo, você lucrar com a opção e perder em sua posição longa. Quanto você vai lucrar depende do tamanho da opção, bem como o quão longe para baixo a moeda move. Trading Múltiplas Pares de Moedas Outra maneira de minimizar o risco na negociação forex é o comércio de vários pares de moedas. Digamos, por exemplo, você está em uma posição longa em EURUSD e ele começa a mover contra você, você poderia abrir outra posição longa em USDCHF. Historicamente, o EURUSD e o USDCHF têm uma alta correlação inversa. É por isso que esses pares muitas vezes se movem em frente um do outro. Outra maneira que você pode hedge uma posição aberta é procurar pares de moeda com alta correlação. Dizer, você tem uma posição longa aberta em EURUSD e começou a mover-se de encontro a você, você pode abrir uma posição curta em GBPUSD. Se você está indo para usar esta estratégia de cobertura, certifique-se que você tem amplo conhecimento sobre correlação de par de moedas. A principal desvantagem desta estratégia de cobertura é que a correlação pode enfraquecer a qualquer momento. Além disso, mesmo se suas perdas são minimizadas, assim será seu lucro também. Mesmo hedging soa como a maior coisa que já aconteceu com a negociação, você tem que lembrar que envolve riscos de sua própria. Exercer a devida diligência e senso comum ainda vai um longo caminho. Hedge e estratégia de correlação PROGRAMADORES nesta estratégia apenas. Qualquer um tentou outra fórmula .. não apenas zscore: 2.5. 200 em h1. Ou qual outro melhor zcore você encontrou Os 2 pares correlacionados hedging é uma estratégia real excelente ---- MAS NÓS NECESSITAMOS o ponto de entrada de instalação b3st. Podemos fazer 5 conta por dia, provavelmente, com uma boa entrada de configuração. Qualquer um tem a melhor configuração para 2 pares de hedge correlacionados ou neutros // case ONE. 1000 swin2 duplo (iOpen (symbol1, MODEASK)) 1000 diferencial (swin1-swin2) diferencialgt10 (iOpen (símbolo1,5,72) / MarketInfo (symbol1, MODEASK)). COMPRAR símbolo1 vender symbol2 diferenciallt-10. Símbolo de compra 2 símbolo de venda1 /// caso dois duplo apair2iRSI (symbol1,60,2,0,0) double apair4iRSI (symbol1,60,3,0,0) double bpair2iRSI (symbol2,60,2,0,0) double bpair4iRSI (Symbol2,60,3,0,0) double apair2biRSI (symbol1,15,2,0,0) double apair4biRSI (symbol1,15,3,0,0) double bpair2biRSI (symbol2,15,2,0,0) (Bpair2gtbpair4 ampamp bpair2bgtbpair4b) COMPRAR symbol2 vender symbol1 se (apair2ltapair4 ampamp apair2bltapair4b) COMPRAR symbol2 vender symbol1 if (bpair2gtbpair4 ampamp bpair2bgtbpair4b) COMPRAR symbol2 vender symbol1 se (bpair2ltbpair4 ampamp bpair2bltbpair4b) COMPRAR Symbol1 sell symbol2 lghr, Obrigado pela EA. Seria possível para você colocar uma opção para o inverso para acontecer Então, podemos testar ambos os tipos de entradas Abra um gráfico para euroneg gbpusd eurgbp em 15 m período de tempo. Coloque o Bollinger Band em cada gráfico Quando eurgbp tocar ou cortar a faixa inferior comprar eurusd e vender gbpusd Quando eurgbp tocar ou cortar o upperband vender eurusd e comprar gbpusd Antes de colocar os 2 comércios também pode esperar eurusd e gbpusd começar a retraçar Idéia tomada para Aqui forexfactory / showthre. 54post5397954 Obrigado. Adicionar uma opção para o Reverse trading. Coloque o ea em qualquer um gráfico em qualquer período de tempo.